合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。A、认沽；认购B、认购；认购C、认沽；认沽D、认购；认沽
合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。
- A、认沽；认购
- B、认购；认购
- C、认沽；认沽
- D、认购；认沽
相关考题：
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
某期权交易所2020年4月20日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：（5）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（6）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（7）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（8）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（9）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为多少投资人不会亏损。
下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下：针对以下互不相干的几问进行回答：（1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。（2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。（3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。（4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几问进行回答：（5）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（6）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（7）若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。（8）若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
合成股票多头策略指的是（）。A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
如何构建卖出合成策略（）。A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
单选题下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
单选题假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。A买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2B卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2C买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2D无套利机会
单选题某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）A买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权B买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权C买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权D买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权
单选题合成股票空头策略指的是（）A买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。A卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权C卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
多选题下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
单选题如何构建卖出合成策略（）。A买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A空头看涨期权到期日价值为-2元B空头看涨期权到期日价值为-7元C空头看涨期权净损益为3元D空头看涨期权净损益为-3元
单选题下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
单选题如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）A买入现汇并同时买一份看跌期权B购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E以上答案都不正确
单选题（ ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D宽式差价组合