下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。A、-1B、-0.5C、0.5D、1.5
下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0.5
- D、1.5
相关考题：
以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?() A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
已知当前股价为10元，行权价格为11元的认购期权，权利金为1元，则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进该认购期权合约交易总损益是（）元。A、11，0.5B、12，0.5C、12，-0.5D、11，-0.5
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A买入对应Delta值的标的证券数量B卖出对应Delta值的标的证券数量C买入期权合约单位数虽的标的证券D卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B虚值期权的gamma值最大C对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D平值期权Vega值最大
单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A买入700份认沽期权B卖出700份认沽期权C买入700份股票D卖出700份股票
单选题对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A平值认购期权B实值认购期权C虚值认购期权D都一样