假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。A、20000B、50000C、12000D、5000
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
- A、20000
- B、50000
- C、12000
- D、5000
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若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元,该期权合约的合约单位为5000,那么该期权合约的初始保证金应收取()。A、33082.5元B、22055元C、11027.5元D、5513.75元
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C、认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最近接近于()元。A、10000B、14000C、18000D、22000
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
单选题若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元,该期权合约的合约单位为5000,那么该期权合约的初始保证金应收取()。A33082.5元B22055元C11027.5元D5513.75元
单选题假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。A50000B21000C23000D10000
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()A{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位BB.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位CC.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位DD.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
单选题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A买入600股标的股票B卖空600股标的股票C买入500股标的股票D卖空500股标的股票
单选题投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是()元。A1500B2000C500D3000
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。A22000B20000C5500D2000
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
多选题上海证券交易所股票期权试点交易规则规定:合约标的除权、除息的,交易所在合约标的除权、除息当日,对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整:新合约单位-原合约单位×(1+流通股份实际变动比例)×除权(息)前-日合约标的收盘价/(前一日合约标的收盘价-现金红利+配(新)股价格×流通股价实际变动比例),新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位某股票利润分配有两种方案:10派4.5元和10派4.5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39.2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4.565元,期权的合约单位为10000股。则()。A第一种分红方案对该股票看涨期权有利B第一种分红方案对该股票看跌期权有利C第二种分红方案对该股票看涨期权有利D第二种分红方案对该股票看跌期权有利
单选题股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为()。A0.1B0.2C0.25D0.3
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。A20000B18000C1760D500
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A0.1B0.2C0.25D0.3