由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。A、风险价值VaRB、资本资产定价模型C、信用矩阵D、默顿模型

由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。

  • A、风险价值VaR
  • B、资本资产定价模型
  • C、信用矩阵
  • D、默顿模型

相关考题:

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A.KPMG风险中性定价模型B.RiskCalc模型C.CreditMoilitor模型D.死亡率模型

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?( )A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A.KPMG风险中性定价模型B.RiskCa1c模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APM)的定义是具体的D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

以下有关资本资产定价模型的说法中,错误的是( )。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A.资产组合理论 B. CAPM模型C.默顿期权定价理论 D.多因素模型

在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型B:CreditMonitor模型C:风险中性定价模型D:死亡率模型

1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过:()计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型

在金融工程领域中,常见的估值方法有(),它们在衍生产品估值中得到广泛应用。A、无套利定价B、风险中性定价C、资本资产定价模型D、套利定价模型

默顿于1973年提出了()。A、传统的资本资产定价模型B、套利定价模型C、跨期资本资产定价模型D、基于消费的资本资产定价模型

资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。

在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型

1973年,费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出(),为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A、资产负债风险管理理论B、操作风险评估的原则C、欧式期权定价模型D、资本资产定价模型

目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型

()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型

主要的风险收益模型有()。A、资本资产定价模型B、马柯维茨定价模型C、套利定价模型D、回归模型E、多因子模型

单选题()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AKPMG风险中性定价模型BKMV的Credit Monitor模型C死亡率模型DRiskCalc模型

多选题主要的风险收益模型有()。A资本资产定价模型B马柯维茨定价模型C套利定价模型D回归模型E多因子模型

单选题1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过:()计算市场风险资本计提的基准。A期权模型B衍生品模型CVAR模型DCAR模型

多选题目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型

单选题( )是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型

单选题默顿于1973年提出了()。A传统的资本资产定价模型B套利定价模型C跨期资本资产定价模型D基于消费的资本资产定价模型

单选题由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。A风险价值VaRB资本资产定价模型C信用矩阵D默顿模型