现金差额为正,对于溢价套利者而言,构成套利成本。

现金差额为正,对于溢价套利者而言,构成套利成本。


相关考题:

下列关于套利交易的说法,正确的有( )。A.对于投资者而言,套利交易是无风险的B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。( )

( )会导致ETF总份额的减少,( )会导致ETF总份额的扩大。A.折价套利;溢价套利B.溢价套利;折价套利C.风险套利;无风险套利D.无风险套利;风险套利

下列关于套利交易的说法,不正确的有( )。A:对于投资者而言,套利交易是无风险的B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

对于股指期货来说,当出现期价低估时,套利者可进行( )。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利

以下关于股指期现套利的描述,正确的是( )。A.当期货价格高估时,可进行正向套利B.当期货价格等于期货理论价格时,套利者可以获取套利利润C.其他条件相同的情况下,交易成本越大,无套利区间越大D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小,则套利者将买入其中价格较低的合约,同时卖出价格较高的合约,我们称这种套利为( )。A.卖出套利B.买入套利C.高位套利D.低位套利

对于股指期货来说。当出现期价高估时.套利者可以( )。A.垂直套利B.反向套利C.水平套利D.正向套利

对于股指期货来说,当出现期价高估时,套利者可以( )。 A、垂直套利B、反向套利C、水平套利D、正向套利

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。A对B错

在通货膨胀期间,下列说法错误的是()A、对于存款者而言,其名义持有损益始终为零B、对于股票持有者而言,其中性持有损益为负C、对于现金持有者而言,其实际持有损益为负D、对于贷款承担者而言,其中性持有损益为正

对外汇期现套利而言,决定无套利区间的中重要因素是()。A、冲击成本B、交易成本C、价格趋势D、期现价差

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处,又可避免汇率变动的风险。

根据套利者在套利活动中是否组合进掉期交易,套利可以分为()A、单纯套利B、三角套利C、复合套利D、抵补套利E、补差套利

如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小,则套利者将买入其中价格较低的合约,同时卖出价格较高的合约,我们称这种套利为()。A、卖出套利B、买人套利C、高位套利D、低位套利

溢价套利会导致ETF总份额的减少。()

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。

对于个人投资者而言,决定外汇的无套利区间的最重要因素是()。A、冲击成本B、交易成本C、价格趋势D、期现价差

单选题对外汇期现套利而言,决定无套利区间的中重要因素是()。A冲击成本B交易成本C价格趋势D期现价差

单选题对于股指期货来说,当出现期价高估时,套利者可以(  )。[2011年5月真题]A垂直套利B反向套利C水平套利D正向套利

单选题对于股指期货来说,当出现期价高估时,套利者可以()。A垂直套利B反向套利C水平套利D正向套利

单选题对于个人投资者而言,决定外汇的无套利区间的最重要因素是()。A冲击成本B交易成本C价格趋势D期现价差

多选题以下关于股指期现套利的描述,正确的是(  )。[2012年9月真题]A当期货价格高估时,可进行正向套利B当期货价格等于期货理论价格时,套利者可以获取套利利润C其他条件相同的情况下,交易成本越大,无套利区间越大D套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

多选题在大连商品交易所的跨期套利指令中,价差是用近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约的买卖方向而言的。那么,当套利者进行卖出近月合约同时买入远月合约的操作时,价差( )对套利者是有利的。A正的程度减少B从零变为负的C从正的变为负的D从正的变为零

单选题对外汇期现套利而言,决定无套利区间的重要因素是()。A冲击成本B交易成本C价格趋势D期现价差

判断题抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。A对B错

判断题抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处,又可避免汇率变动的风险。A对B错