以下哪些是风险值VaR方法的特点（）A、没有反应分位点左侧损失的情况B、计算量大C、无法评估极端市场情况变化带来的影响D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
以下哪些是风险值VaR方法的特点（）
- A、没有反应分位点左侧损失的情况
- B、计算量大
- C、无法评估极端市场情况变化带来的影响
- D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响
相关考题：
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
下列对压力测试的表述,正确的是()。 A.压力测试计算出极端市场情况下的非正常风险和影响B.压力测试使市场计量体系更加完善C.压力测试有效解决和弥补了VaR的缺陷D.具有较强的客观性E.对极端情况发生的概率难以找到量化的标准，指导实际的有效性受到怀疑
以下关于极差及其特点，说法正确的有()。A:计算简单，涵义直观，运用方便B:容易受极端值影响C:不能反映出中间数据的变量分布情况D:是应用最广泛的统计离散程度的测度方法E:取决于全部数据的离散程度
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A.对市场风险VaR值的准确性进行验证B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C.计算资产组合可能产生的最高收益D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B:计算资产组合可能产生的最高收益C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D:对市场风险VaR值的准确性进行验证E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。AVaR方法只有在99%的置信区间内有效BVaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失C压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平BVaR方法只有在99%的转置信区间内有效CVaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A计算资产组合可能产生的最高收益B测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响C对市场风险VaR值的准确性进行验证D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力