在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
相关考题：
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)
水平套利策略采用的是（ ）。A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
下列有关期权价格表述正确的有( )。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
下列有关期权价格表述正确的有（ ）。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、ⅣB、Ⅱ、ⅢC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
多选题下列说法中，正确的有（）A马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同B勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反C期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为D期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
单选题利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（ ）。A水平价差套利B垂直价差套利C波动率交易套利D看涨期权与看跌期权之间的套利
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
多选题下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。[2015年5月真题]A买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。A买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
多选题下列关于期权报价的表述中，正确的有（ ）。A到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高B到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低C执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高D执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高