BS公式不可以用来为下列（）定价。A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
BS公式不可以用来为下列（）定价。
- A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
- B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
- C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）
- D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
相关考题：
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
下列期权中，属于实值期权的是（）。A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
下列期权中，时间价值最大的是（）。A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。A. 行权价为3000的看跌期权B. 行权价为3100的看跌期权C. 行权价为3200的看跌期权D. 行权价为3300的看跌期权
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。A、行权价为3000的看跌期权B、行权价为3100的看跌期权C、行权价为3200的看跌期权D、行权价为3300的看跌期权
期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：根据以上信息，回答93-96题。这款产品中所含的期权是（ ）。A.行权价为 100 的看涨期权B.行权价为 100 的看跌期权C.行权价为 96.2 的看涨期权D.行权价为 96.2 的看跌期权
下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B、指数上涨时此交易策略风险无限C、指数下跌时此交易策略风险无限D、此交易策略的到期收益最大为48点
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。A、2150B、2200C、2250D、2300
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A3150B3200C3650D3620
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）。[2015年9月真题]A行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A3月到期的行权价为2200的看涨期权B3月到期的行权价为2250的看跌期权C3月到期的行权价为2300的看涨期权D4月到期的行权价为2250的看跌期权
单选题下列期权中，时间价值最大是（）。A行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
单选题下列期权中，时间价值最大的是（ ）。[2015年5月真题]A行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
单选题假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A看跌期权的Delta和Gamma都会变大B看跌期权的Delta和Gamma都会变小CDelta会变大，Gamma会变小DDelta会变小，Gamma会变大