一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中,2×3中的2是(),3是指()。

一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中,2×3中的2是(),3是指()。


相关考题:

FRA是一个远期合约。() 此题为判断题(对,错)。

某投资者购买了30000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算),该理财产品与LIBOR挂钩,协议规定,当LIBOR处于2%~2.75%区间时,给予高收益率6%;若任何一天LIBOR超出2%~2.75%区间,则按低收益率2%计算。若一年中LIBOR实际在2%~2.75%区间为90天,则该产品投资者的收益为( )。 A.750美元 B.900美元 C.1000美元 D.1500美元

在一个以LIBOR为基础2×5的FR答案选项:A合约中,2×5中的5是指()。 A合约中,2×5中的5是指()。答案选项:A即期日到到期日为5个月B即期日到结算日为5个月C即期日到交易日为5个月D交易日到结算日为5个月

下列多媒体创作工具()是属于以时间为基础的著作工具。(1)MicromediaAuthorware(2)MicromediaAction(3)ToolBook(4)MicromediaDirector A、(1),(3)B、(2),(4)C、(1),(2),(3)D、全部

某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。(1)若第一个付息日到来时,LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?(2)若第一个付息日到来时,LIBOR是4%,该公司的融资成本是百分之多少?

某投资者购买了50 000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算)。该理财产品与LIBOR挂钩.协议规定,当LIBOR处于2%~75%区间时。给予高收益率6%;若任何一天LIBOR超出2%~75%区间。则按低收益率2%计算。若实际一年中LIBOR在2%~75%区间为90天。则该产品投资者的收益为( )美元。A.750B.1 500C.2 500D.3 000

ExaminetheCREATEDISKGROUPcommandusedtocreateadiskgroup:SQLCREATEDISKGROUPmiscEXTERNALREDUNDANCYDISK’ORCL:FRA3’NAMEmisc1,’ORCL:FRA4’NAMEmisc2;Inwhichsituationwouldyouusethismethodofdiskgroupcreation?()A.Whentwo-waydiskmirroringisrequiredfortheallocationunitsB.Whenthree-waydiskmirroringisrequiredfortheallocationunitsC.WhenusinghardwaremirroringorRAIDD.WhendiskmirroringisrequiredfortheAutomaticStorageManagement(ASM)disks

金融期货合约的特点包括( )。(1)采用标准化合约;(2)大部分期货合约通过对冲方式履约,只有很少一部分进行实物交割,绝大多数合约都会在交割期之前以平仓的方式了结;(3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保;(4)合约的价格有最大变动单位和浮动限额。A.(1)(2)(3)B.(1)(2)(4)C.(2)(3)(4)D.(1)(3)(4)

某投资者购买了100000美元利率挂钩外汇结构性理财产品,该理财产品与LIBOR挂钩,协议规定:当LIBOR处于2%~2.75%区间时,给予高收益率6%;若任何一天LIBOR超出2%~2.75%,则按低收益率2%计算;若实际一年中的LIBOR在2%~2.75%区间为90天,则该产品投资者的收益为()美元。(一年按360天计算)A:750B:1500C:2500D:3000

某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78,则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为()。A、LIBOR–2B、LIBOR+2C、LIBOR–5D、LIBOR+5

在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差()日。A、1B、2C、3D、4

远期合约、期货合约、期权合约和互换合约是最常见的衍生工具,关于它们的区别,可以通过以下()角度来分析。1.合约标准化程度;2.收益高低程度;3.杠杆;4.执行方式A、1、2、4B、2、3、4C、1、2、3D、1、3、4

下列选项中,属于单边合约的是()。1.远期合约;2.期货合约;3.期权合约;4.信用违约互换合约A、3、4B、2、3C、1、2D、1、3

在土三轴试验中,绘制莫尔-库仑强度曲线,以剪应力为纵坐标,法向应力为横坐标,莫尔圆的绘制方法是()。A、在横坐标轴以破坏时的σ1为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径B、在横坐标轴以破坏时的σ3为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径C、在横坐标轴以破坏时的(σ1+σ3)/2为圆心,以(σ1-σ3)/2为半径D、在横坐标轴以破坏时的(σ1~σ3)/2为圆心,以(σ1+σ3)/2为半径

某投资者购买了50000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算),该理财产品与LIBOR挂钩。协议规定:当LIBOR处于2%一2.75%区间时,给予高收益率6%;若任何一天LIBOR超出2%一2.75%区间,则按低收益率2%计算。若实际一年中LIBOR在2%--2.75%区间为90天,则该产品投资者的收益为()美元。A、750B、1500C、2500D、3000

双向宝交易以合约为基本交易单位,交易合约必须为整数份。每手合约对应的单位基础货币,外汇开仓时合约的起点份数为()。A、1手B、2手C、3手D、没有起点限制

二进制是指()。A、以"2"为基础的计算系统B、在二进制中只使用数字"0"和"1",逢"2"便进1C、在二进制中只使用数字"1"和"2",逢"2"便进1D、以"1"为基础的计算系统

在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指()。A、即期日到到期日为5个月B、即期日到结算日为5个月C、即期日到交易日为5个月D、交易日到结算日为5个月

单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有:支付3%固定利率,每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。A参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B买入息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C卖出息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D买入息票率为3%的债券,同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约

单选题某交易者以2 090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手,同时以2 180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。A3月份价格2 050元/吨,5月份价格2 190元/吨B3月份价格2 060元/吨,5月份价格2 170元/吨C3月份价格2 100元/吨,5月份价格2 160元/吨D3月份价格2 200元/吨,5月份价格2 150元/吨

单选题双向宝交易以合约为基本交易单位,交易合约必须为整数份。每手合约对应的单位基础货币,外汇开仓时合约的起点份数为()。A1手B2手C3手D没有起点限制

单选题下列选项中,属于单边合约的是()。1.远期合约;2.期货合约;3.期权合约;4.信用违约互换合约A3、4B2、3C1、2D1、3

问答题某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR是4%,该公司的融资成本是百分之多少?

问答题某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?

填空题某投资者购买了50000美元利率挂钩外汇结构性理财产品(一年按360天计算),该理财产品与LIBOR挂钩,协议规定,当LIBOR处于2%一2.75%区间时。给予高收益率6%;若任何一天LIBOR超出2%一2.75%区间,则按低收益率2%计算。若实际一年中LIBOR在2%--2.75%区间为90天,则该产品投资者的收益为()美元。

单选题以下做法中符合金字塔卖出操作的是()。A以7.5美元/蒲式耳的价格卖出1手小麦合约,价格下跌到7.28美元/蒲式耳时再卖出2手小麦合约,待价格继续下跌到7.00美元/蒲式耳时再卖出3手小麦合约B以7.5美元/蒲式耳的价格卖出3手小麦合约,价格下跌到7.28美元/蒲式耳时再卖出2手小麦合约,待价格继续下跌到7.00美元/蒲式耳时再卖出1手小麦合约C以7.00美元/蒲式耳的价格卖出1手小麦合约,价格下跌到7.28美元/蒲式耳时再卖出2手小麦合约,待价格继续下跌到7.5美元/蒲式耳时再卖出3手小麦合约D以7.00美元/蒲式耳的价格卖出3手小麦合约,价格下跌到7.28美元/蒲式耳时再卖出2手小麦合约,待价格继续下跌到7.5美元/蒲式耳时再卖出1手小麦合约

多选题下列关于利率期货合约的说法,正确的有(  )。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定,对于最近到期合约,3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点