假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。A、2.5B、0.5C、0.35D、0.37
假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
- A、2.5
- B、0.5
- C、0.35
- D、0.37
相关考题：
假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%，那么认沽权证的理论价值为()元。A:0.05B:0.07C:0.09D:0.10
市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率 为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，求6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格？ （）A.0. 5726 (美元） B.0. 6726 (美元） C.0. 4726 (美元） D.0. 3726 (美元）
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。A、0.75和0.25B、0.25和0.75C、0.5和0.5D、1和0
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）A、0.7B、1.2C、1.7D、以上均不正确
假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。A、0；0.5B、0.5；0C、0.5；0.6D、0；0
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。A、2150B、2200C、2250D、2300
单选题假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。A2.5B0.5C0.35D0.37
单选题假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A卖出647份B卖出1546份C买入647份D买入1546份
单选题假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。A0B0.81C1D2
多选题已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A68.5B69C69.5D70
单选题某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。A0.75和0.25B0.25和0.75C0.5和0.5D1和0
单选题假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。A0；0.5B0.5；0C0.5；0.6D0；0
单选题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A行权价为10元、5天到期的认购期权B行权价为15元、5天到期的认购期权C行权价为10元、90天到期的认沽期权D行权价为15元、5天到期的认沽期权