BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是()?A、信用等级评定B、资本充足率C、贷款评级模型D、风险资本配置

BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是()?

  • A、信用等级评定
  • B、资本充足率
  • C、贷款评级模型
  • D、风险资本配置

相关考题:

下列关于核心资本充足率和资本充足率的说法,错误的是( )。 A.资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) B.资本充足率应在任何时点监管要求持平 C.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) D.商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%

资本充足率的计算公式是:[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。A.10B.12.5C.15D.17.5

《巴塞尔新资本协议》关于最低资本要求的两项重大创新是( )。A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类D.引入计量信用风险的内部评级法E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的( )。A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类D.引入计量信用风险的内部评级法E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次

《商业银行资本充足率管理办法》规定的核心资本充足率的计算公式是:( )A.核心资本/信用风险加权资产B.(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求)C.(核心资本+附属资本)/风险加权资产D.核心资本+附属资本/信用风险加权资产

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括 A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类D.引入计量信用风险的内部评级法

下列关于信用风险资本计量的说法,不正确的是( )。A.计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法B.风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成

下列关于《巴塞尔新资本协议》中三大支柱之一的最低资本要求的说法中,正确的是( )。A.引入了计量信用风险的内部评级法B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是(  )。A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括( )。A.引入了计量信用风险的内部评级法B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。 A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。A、《市场风险修正案》B、最低资本要求C、目标资本比率D、信用风险等价物

国内某商业银行的核心一级资本净额为1200亿元,一级资本净额为1400亿元,资本净额为1850亿元。该银行采用内部评级法计算的信用风险加权资产为9600亿元,内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产(采用权重法计算)为2400亿元,该银行信用风险加权资产合计为12000亿元。该银行采用内部模型法计算的市场风险资本要求为8亿元,采用标准法计算的操作风险资本要求为102亿元。计算该银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率各是多少?

《新巴塞尔协议》强调用内部评级为基础来衡量(),进而确定和配置资本。A、资本充足率B、风险资产C、操作风险D、银行最低资本

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,正确的是()。A、提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

()=按内部评级法计量的风险加权资产/(按内部评级法计量的风险加权资产+按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产)×100%。A、风险调整资本收益率B、内部评级法资产覆盖率C、一级资本充足率D、资本充足率

商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为()。A、资本充足率=(资本-扣除项)÷(操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)B、资本充足率=资本÷(信用风险加权资产+8X市场风险资本要求)C、资本充足率=(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)D、资本充足率=(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)

《新资本协议》的核心是()A、资本充足率监管的“三大支柱”B、完善市场约束C、内部评级法D、商业银行同时对信用风险、市场风险和操作风险计提资本

采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()A、资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))B、[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)C、资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)D、以上都不对

()是用计量和统计的方法更加精确地测度风险,主要作用是计算资本充足率和进行资本监管。A、信用风险评级B、外部评级C、授信业务风险评级D、内部评级体系

资本充足率的计算公式是: [资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。A、10B、12.5C、15D、17.5

单选题BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是()?A信用等级评定B资本充足率C贷款评级模型D风险资本配置

单选题()是用计量和统计的方法更加精确地测度风险,主要作用是计算资本充足率和进行资本监管。A信用风险评级B外部评级C授信业务风险评级D内部评级体系

单选题采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()A资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))B[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)C资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)D以上都不对

多选题《巴塞尔新资本协议》的新增内容有( )。A将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标B在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求C将银行资本分为核心资本和附属资本两类D引入计量信用风险的内部评级法E将表外授信业务也纳入资本监管

单选题BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。A《市场风险修正案》B最低资本要求C目标资本比率D信用风险等价物