单选题以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（ ）。[2015年12月真题]A现金留存B各项费用C复制误差D计算错误
单选题
以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（ ）。[2015年12月真题]
A
现金留存
B
各项费用
C
复制误差
D
计算错误
参考解析
解析：
跟踪误差产生的原因包括：①复制误差，指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离；②现金留存，由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的；③各项费用，基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等；④其他影响，分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。
跟踪误差产生的原因包括：①复制误差，指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离；②现金留存，由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的；③各项费用，基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等；④其他影响，分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。
相关考题：
关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是( )。A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
(2015年)关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（）。A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差B.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率C.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。A被动投资执行的越差,跟踪误差越小B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的 是（ ）。 A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D.指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差越小
以下关于跟踪误差表述正确的是()。A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B:债券数量越多，跟踪误差就越大C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。A、投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B、债券数量越多，跟踪误差就越大C、债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D、跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，以下属于跟踪误差产生的原因是（）。Ⅰ.指数成分股流动性不足，导致无法完全复制Ⅱ.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资标的指数Ⅲ.运营基金复制指数时存在成本费用Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在冲击成本AⅠ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（ ）。A被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差B被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式C主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式D主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
单选题关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是（ ）。[2015年12月真题]A主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率B被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式C被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差D主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C在完全复制的情况下，可以做到误差为零D某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
单选题某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（ ）。[2017年11月真题]A该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B该基金采取的是被动投资策略C该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D该基金分散了大部分的非系统性风险
单选题通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差产生原因的是（）。Ⅰ．指数成本股流动性不足，导致无法完全复制Ⅱ．由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数Ⅲ．运营基金、复制指数时存在成本费用Ⅳ．基金进行证券交易时可能存在冲击成本AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、ⅢDⅠ、Ⅱ
单选题关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
单选题关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差D跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率