单选题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。ADA×VA×ΔR/（1＋R）B－DA×VA/R×（1＋R）C－DA×VA×ΔR/（1＋R）DDA×VA/ΔR×（1＋R）

单选题
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。
A

DA×VA×ΔR/（1＋R）

B

－DA×VA/R×（1＋R）

C

－DA×VA×ΔR/（1＋R）

D

DA×VA/ΔR×（1＋R）

参考解析

解析：
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA＝－[DA×VA×ΔR/（1＋R）]，ΔVL＝－[DL×VL×ΔR/（1＋R）]。

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