判断题信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归于不同的风险等级。（ ）A对B错
判断题
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归于不同的风险等级。（ ）
A
对
B
错
参考解析
解析：
相关考题：
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。A．根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B．利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C．将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D．在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E．不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B．信用评分模型对金融数据的要求比较高C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）。A．信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B．信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C．无法全面地反映借款人的信用状况D．信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E．方法过于机械死板，太依赖于数理方法
以下关于客户信用评级，说法最正确的是( )。A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D．以上都对
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人的归类于不同的风险等级，对法人客户而言，可观察到的特征变量包括（ ）。A．收入B．资产C．现金流量D．财务比率E．年龄
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。A．线性概率模型B．Logit模型C．KPMGD．Probit模型
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（ ）。Ⅰ是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化Ⅱ对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限Ⅲ无法全面地反映借款人的信用状况Ⅳ无法提供客户违约概率的准确数值A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
单选题（ ）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A专家评定模型B违约概率模型C信用评分模型D风险等级模型
单选题下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
单选题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题不包含（ ）。A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C无法全面地反映借款人的信用状况D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
判断题银行使用模型进行信用风险评级。模型的一个重要特征是：如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同，一些模型可能依赖统计技术，而另一些模型可能依赖专家判断技术。（）A对B错