标准差是各种可能的报酬率偏离（ ）的综合差异。A．期望报酬率B．概率C．风险报酬率D．实际报酬率
标准差是各种可能的报酬率偏离（ ）的综合差异。
A．期望报酬率
B．概率
C．风险报酬率
D．实际报酬率
相关考题：
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅱ．Ⅳ
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（ ）。Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=oⅣ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则( )。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
标准离差是反映概率分布中各种可能的报酬率对（)的偏离程度。 A.期望报酬率 B.概率 C.风险报酬率 D.实际报酬率A．正确B．不正确C．不正确D．不正确