如果已知期权的价值为5元,期权的内在价值为4元,则该期权的时间溢价为( )元。 A.0B.9C.1 D.-1
如果已知期权的价值为5元,期权的内在价值为4元,则该期权的时间溢价为( )元。 A.0B.9C.1 D.-1
相关考题:
甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则( )。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5
下列关于期权时间溢价的表述,正确的有( )。A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念C.时间溢价是“波动的价值”D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0
下列有关期权时间溢价的表述中,正确的有( )。A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值B、在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大C、如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值D、时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大