日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
日历差价期权的组成()
A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
相关考题：
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。A. 通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B. 通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C. 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D. 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
下列哪些组合属于牛市差价组合？A．期限相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头B．期限相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头C．期限相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头D．期限相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头
1、以下表述正确的是（）。A．差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。B．牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。C．牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。D．蝶式策略属于一种差期策略。
9、执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（）。A．资产多头B．资产空头C．空头看涨期权D．多头看跌期权