假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10 000股、15 000股与20 000股，β系数分别为0．5、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是200 000元。则应卖出的指数期货合约数目为（ ）份。 A．3 B．5 C．6 D．9
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10 000股、15 000股与20 000股，β系数分别为0．5、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是200 000元。则应卖出的指数期货合约数目为（ ）份。 A．3 B．5 C．6 D．9
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假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（ ）份。A．12B．13C．14D．15
假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10 000股、20 000股与30 000股，13系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100 000元。则期货合约份数为（ ）份。 A．11 B．12 C．13 D．14
共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()。A:6%B:8%C:10%D:12%
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是( )。A、6%B、8%C、10%D、12%
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别 为1万、2万与3万股，β系数分别为0. 8,1. 5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是 10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。A. 11 B. 12C. 13 D. 14
某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为15、05、1，则该股票组合的β系数为()。A.0.9B.0.8C.1D.1.2
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。 A、11B、12C、13D、14
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是( )。A.6%B.8%C.10%D.12%
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是( )。A.0.75B.0.85C.1.00D.1.50