有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？ 要怎样进行？期限 年利率 息票率 现在价格1年 4% 0% 96.1542年 8% 0% 85.7342年 8% 8% 100
有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？ 要怎样进行？
期限 年利率 息票率 现在价格
1年 4% 0% 96.154
2年 8% 0% 85.734
2年 8% 8% 100
相关考题：
套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。A．市场无效B．市场有效C．市场未达到均衡状态D．市场已经达到均衡状态
要定义数组a，使得其中每个元素的数据依次为3，9，4，8，0，0，0，错误的定义语句是 ( )。A．int a[]={3,9,4,8,0,0,0};B．int a[9]={3,9,4,8,0,0,0};C．int a[]={3,9,4,8};D．int a[7]={3,9,4,8,0,0,0};
09附息国债20是2009年8月27日为起息日的20年国债，票面利率为4%，每半年付息一次，假设当前日期为2018年8月27日，当前价格为票面价格的104%。关于该债券，以下说法正确的是（）A.2029年8月到期当月的现金流为每单位100元B.息票率为2%C.剩余存续期限为11年D.票面利率小于市场利率
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。A．在3065以下存在正向套利机会B．在2995以上存在正向套利机会C．在3065以上存在反向套利机会D．在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会B：在3065以上存在正向套利机会C：在2995以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机B：在3065以下存在正向套利机会C：在3035以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。A. 在3065以下存在正向套利机会B. 在2995以上存在正向套利机会C. 在3065以上存在反向套利机会D. 在2995以下存在反向套利机
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（ ）。A.在2995点以下存在反向套利机会B.在3035点以上存在反向套利机会C.在3065点以下存在正向套利机会D.在3065点以上存在反向套利^机会
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A、理论价格为1515点B、价格在1530点以上存在正向套利机会C、价格在1530点以下存在正向套利机会D、价格在1500点以下存在反向套利机会
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。A: 20．5B: 21．5C: 22．5D: 23．5
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
根据标准，某种材料设计的平均强力为8克。现改进工艺后，测得100个强力数据的均值为8.3，假定标准差不变。如果要检验是否由于工艺改进而使平均强力提高，则合理的零假设与备择假设应为：（）。AH0：μ≥8；H1：μ＜8BH0：μ＜8；H1：μ＞8CH0：μ≤8；H1：μ＞8DH0：μ＝8；H1：μ≠8
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。A、在3069以上存在反向套利机会B、在3069以下存在正向套利机会C、在3034以上存在反向套利机会D、在2999以下存在反向套利机会
根据标准，某种材料设计的平均强力为8克。现改进工艺后，测得100个强力数据的均值为8.3，假定标准差不变。如果要检验是否由于工艺改进而使平均强力提高，则合理的零假设与备择假设应为：（）。A、H0：μ≥8；H1：μ＜8B、H0：μ＜8；H1：μ＞8C、H0：μ≤8；H1：μ＞8D、H0：μ＝8；H1：μ≠8
美国政府长期国债期货的标的物是（）。A、期限为20年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券B、期限为30年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券C、期限为20年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券D、期限为30年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上反向套利机会B在3069以下正向套利机会C在3034以上存在反向套利机会D在2999以下存在反向套利机会
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A在3062点以上存在反向套利机会B在3062点以下存在正向套利机会C在3027点以上存在反向套利机会D在2992点以下存在反向套利机会
单选题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。AF0＞S0erTBF0＜S0erTCF0≤S0erTDF0＝S0erT
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套利机会D在3065点以上存在反向套利机会