典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代
典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A．资产分组
B．集中度指标
C．蒙特卡罗模拟
D．历史损失数据均值与方差替代
相关考题：
有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关CreditMetriCsTM，下列说法错误的是（ ）。 A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型D KMV 模型
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
5、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）A．套利组合中通常只包含风险资产B．套利可能需要通过卖空来实现C．若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产D．套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能