用vaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A.1B.2C.3D.4
用vaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.1
B.2
C.3
D.4
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根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子×VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5