股票A的预期报酬率为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25；股票B的预期报酬率为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大；B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；C．股票A的总风险比股票B的总风险大；D．股票A的总风险比股票B的总风险小。
股票A的预期报酬率为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25；股票B的预期报酬率为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。
A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大；
B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；
C．股票A的总风险比股票B的总风险大；
D．股票A的总风险比股票B的总风险小。
相关考题：
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）计算A、B的相关系数；（3）计算投资组合的β系数。
已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；(2)计算A、B股票的协方差；(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。
股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小C．股票A的总风险比股票B的总风险大D．股票A的总风险比股票B的总风险小
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小C．股票A的总风险比股票B的总风险大D．股票A的总风险比股票B的总风险小
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；（3）对计算结果进行简要说明。
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%B:16.22%C:12.88%D:15.82%
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合()。A、最低的预期报酬率为6%B、最高的预期报酬率为8%C、最高的标准差为15%D、最低的标准差为10%