欧洲美元期权合约,标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约,合约规模为1000000美元,最小变动价位为1/4个基点,则下列结果中正确的有()。A.①③B.①②C.②③D.②④

欧洲美元期权合约,标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约,合约规模为1000000美元,最小变动价位为1/4个基点,则下列结果中正确的有()。

A.①③
B.①②
C.②③
D.②④

参考解析

解析:由题可知,最小变动价位为1/4个基点,即0.01/4=0.0025(1个基点为0.01%),最小变动值=(1000000×3/12)×0.0025%=6.25(美元)。

相关考题:

2008年9月10日,某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约,12月2日,又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元,每一点为2500美元。则该投资者的净收益为( )美元。A.4500B.-4500C.9000D.-9000

3个月欧洲美元期货合约的标的本金是( )。A.10000美元B.1000000美元C.1030000美元D.10000000美元

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%

CIVIE交易的大豆期货合约,合约规模为5000蒲式耳,则大豆期货期权合约的最小变动值为( )美元。(大豆期货的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳) A.5.25B.6.25C.7.25D.8.25

CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D.10000000美元

下列属于实值期权的有( )。A.玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B.大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C.大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D.玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为()美元,期限为3个月期欧洲美元定期存单。A.1000000B.100000C.10000D.1000

共用题干 欧洲美元期权合约,标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约,合约规模为1000000美元,最小变动价位为1/4个基点,则下列结果中正确的有()。A.最小变动价位为0.0035B.最小变动价位为0.0025C.最小变动值为5.25D.最小变动值为6.25

美国10年期国债期货期权,合约规模为100000美元,最小变动价位为1/64点(1点为合约面值的1%),最小变动值为( )美元。 A.14.625B.15.625C.16.625D.17.625

下列关于欧洲美元期货合约的说法中,正确的有()。A.报价方式采用指数报价法B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月,随后延伸10年的40个连续月C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点,其他合约为1/2个基点D.采用现金交割的方式交割

下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割

以下属于实值期权的有()。A、玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B、大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C、大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D、玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

下列关于欧洲美元期货合约的说法中,正确的有()。A、欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约B、欧洲美元期货实行现金交割C、欧洲美元期货合约的1个基点为25美元D、欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中,正确的有()。A、CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1/2个基本点B、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元C、CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元D、CME规定,最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1/2+基本点

下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

下列有关欧洲美元期货合约的描述,何者正确?()A、合约目标是一个面值为US$1000000的欧洲美元180天期存款B、只有实物交割,不作现金交割C、采百元报价法,一个基点的变化代表合约价格的变化是US$100D、若价格为97.66%,则利率为2.34%

银行在国际金融市场发行5年期的1000万美元的浮动利率债券,为避免利率上升增加利息支出,它可以()。A、买入欧洲美元期货合约B、卖出欧洲美元期货合约C、卖出利率封顶期权D、买入利率封顶期权E、买入外汇期货合约F、卖出外汇期货合约

多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割

单选题关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货,下列表述正确的是(  )。A采用指数式报价BCME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元C期限为3个月期欧洲美元活期存单D采用实物交割

单选题下列有关欧洲美元期货合约的描述,何者正确?()A合约目标是一个面值为US$1000000的欧洲美元180天期存款B只有实物交割,不作现金交割C采百元报价法,一个基点的变化代表合约价格的变化是US$100D若价格为97.66%,则利率为2.34%

单选题芝加哥商业交易所(CME)的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元,期限为3个月期欧洲美元定期存单。交易所规定,最近到期合约最小变动价位为1/4个基点,其中,1个基点代表()。A100美元B50美元C25美元D12.5美元

多选题以下属于实值期权的有()。A玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

多选题下列关于欧洲美元期货合约的说法中,正确的有()。A欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约B欧洲美元期货实行现金交割C欧洲美元期货合约的1个基点为25美元D欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

单选题CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元,合约最小变动价位为1/4个基点,代表合约的最小变动价值为()。A25美元B12.5美元C6.25美元D50美元

单选题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%,该公司以93.68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(  )。Ⅰ.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ.该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ.该公司所得的利息收入为257500美元Ⅳ.该公司实际收益率为5.74%AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

不定项题美国10年期国债期货期权,合约规模为100000美元,最小变动价位为1/64点(1点为合约面值的1%),最小变动值为()美元。A14.625B15.625C16.625D17.625

多选题下列关于利率期货合约的说法,正确的有(  )。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定,对于最近到期合约,3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点