在资本资产定价模型中,β系数表示()。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

在资本资产定价模型中,β系数表示()。

A:某项资产的总风险
B:某项资产的非系统性风险
C:某项资产期望收益率的波动程度
D:某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

参考解析

解析:

相关考题:

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。A.某项资产的总风险B.某项资产的非系统性风险C.某项资产期望收益率的波动程度D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?( )A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数

在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差

在资本资产定价模型中,β系数表示( )。A.某项资产的总风险B.某项资产的非系统性风险C.某项资产期望收益率的波动程度D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.期权定价模型D.有效市场理论

根据资本资产定价模型,如果一只证券定价合理,那么( )。A.α系数为正B.α系数为零C.α系数为负D.β系数为正

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )Ⅰ.β值恒大于0Ⅱ.市场组合的β值恒等于1Ⅲ.β系数为零表示无系统风险Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A:Ⅱ.ⅢB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅱ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

在资本资产定价模型中,βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。(  )

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的

以下有关资本资产定价模型的说法中,错误的是( )。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rm)-rf]中,[E(rm)-rf]表示的是()。A、市场风险B、资产风险C、风险溢价D、风险补偿

默顿于1973年提出了()。A、传统的资本资产定价模型B、套利定价模型C、跨期资本资产定价模型D、基于消费的资本资产定价模型

不属于企业价值评估中折现率的测算方法的是()A、风险累加法B、资本资产定价模型C、加权平均资本成本模型D、系数法

在资本资产定价模型中Ki=Rf+Bj×(Km-Ri),代表风险系数的是()。A、RfB、BjC、KmD、Kj

在资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差

在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险。

根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。A、β值恒大于0B、市场组合的β值恒等于1C、β系数为零表示无系统风险D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

在资本资产定价模型中,β系数表示()。A、某项资产的总风险B、某项资产的非系统性风险C、某项资产期望收益率的波动程度D、某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

贝塔系数主要应用于()。A、相关系数B、均方差分析C、非系统风险D、资本资产定价模型

多选题根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。Aβ值恒大于0B市场组合的β值恒等于1Cβ系数为零表示无系统风险Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

单选题在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()ARfBBjCKDKj

单选题默顿于1973年提出了()。A传统的资本资产定价模型B套利定价模型C跨期资本资产定价模型D基于消费的资本资产定价模型

单选题不属于企业价值评估中折现率的测算方法的是()A风险累加法B资本资产定价模型C加权平均资本成本模型D系数法