6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000，3个月期的期货价格为6.1000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说（??）。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值B. 2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000，3个月期的期货价格为6.1000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说（??）。(CME美元兑人民币合约规模为
10万美元)
10万美元)
A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
B. 2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币
D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
B. 2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币
D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
参考解析
解析：该企业急需50万美元，在向银行借人50万美元使用2个月的期间，为规避美元贬值风险，应卖出5手(50／10)美元兑人民币期货合约。即期市场损益=6.020050-6.000050=1(万元)，期货市场损益=6.1000510-6.1130510=-0.65(万元)，净获利1-0.65=0.35(万元)。所以，适宜在即期外汇市场上买进50万美元；同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保
值。
值。
相关考题：
某交易商以无本金交割外汇远期（Nr）F）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商（ ）。 A.获得1450美元B.支付1452美元C.支付1450美元D.获得1452美元
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A.盈利20000元人民币B.亏损20000元人民币C.亏损10000美元D.盈利10000美元
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币B.136万元人民币C.136万美元D.98万美元
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。A.0.023B.-0.035C.-0.023D.0.028
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=61972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为53640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为01848%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。A.6.5364B.6.51757C.6.2350D.6.1972
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元B.-006万人民币C.006万美元D.006万人民币
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元B.-0．06万人民币C.0．06万美元D.0．06万人民币
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）A.适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值B.2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值C.通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利025万人民币D.通过套期保值实现净亏损065万人民币
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）套期保值后总损益为（）元。A. -56900B. 14000C. 56900D. -150000
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A. 10B. 8C. 6D. 7
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。套期保值后总损益为（ ）元A. -56900B. 14000C. 56900D. -150000
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A.10B.8C.6D.7
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（ ）元。A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34
国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）A、6500元人民币B、122600元人民币C、83800元人民币D、45300元人民币
已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）A、亏损约4685美元B、亏损约4768美元C、盈利约4637美元D、盈利约4752美元
单选题假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元兑6.1972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640％，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848％，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为（ ）。A6.5364B6.2248C6.2350D6.1972
问答题假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6.6元人民币。（1）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（2）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（计算结果保留小数点后两位）
单选题3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格变成6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇交易，套利盈亏情况为（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A盈利10000美元B亏损10000美元C盈利20000元人民币D亏损20000元人民币
单选题假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）A6.2034B6.2196C6.2259D6.4808
单选题某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）A3万美元，现货盈利40.5万人民币B3万美元，期货亏损40.78万人民币C3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币D3万美元，总损益为0
多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（ND.F）的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（ ）。（结果四舍五入取整）A获得1450美元B支付1452美元C支付1450美元D获得1452美元
单选题3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（ ）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）[2015年11月真题]A盈利20000元人民币B亏损20000元人民币C亏损10000美元D盈利10000美元
单选题国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）A6500元人民币B122600元人民币C83800元人民币D45300元人民币
单选题某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期50万美元，成交价格为6. 1620。目前，美元兑人民币即期汇率为6. 2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.1813，按NDF方式，银行应付给公司（ ）美元。A1242B1375C1439D1561
单选题某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。A企业少支付货款383700B企业少支付货款390000C企业多支付货款383700D企业多支付货款390000
单选题美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（ ）交易策略。[2016年9月真题]A买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值