在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。A.连接A和B的直线上B.连接A和B的直线的延长线上C.连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D.连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
A.连接A和B的直线上
B.连接A和B的直线的延长线上
C.连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D.连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
A.连接A和B的直线上
B.连接A和B的直线的延长线上
C.连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D.连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
参考解析
解析：答案为A。根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无 风险证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位 于连接A和B的直线的延长线上。
相关考题：
在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于( )。A．连接A和B的直线上B．连接A和B的直线的延长线上C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
关于存在无风险证券时的有效边界的图形，下列说法正确的是（）。 A、与原有风险证券组合可行域的有效边界相重合的曲线B、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线C、有无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线D、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域
已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么()。A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。A、连接A和B的直线上B、连接A和B的直线的延长线上C、连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D、连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
单选题在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。A连接A和B的直线上B连接A和B的直线的延长线上C连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
单选题资本的市场线是由（）组合构成的。A无风险收益率与市场证券组合B风险收益率与市场证券组合C有效证券组合的预期收益与标准差D有效证券组合的预期收益与风险收益