假设某债券售价为84.26元，收益率上升，下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元，则近似凸性值为()。A:0.24B:1.18C:0.02D:118.68

假设某债券售价为84.26元，收益率上升，下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元，则近似凸性值为()。

A:0.24
B:1.18
C:0.02
D:118.68

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解析：

相关考题：

债券投资者需要对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算。通常使用的计量指标有基点价格值．价格变动收益率值和久期。( )
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某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%
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以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间B.久期来计算债券价格的波动性是确定值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
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假设五年后到期之债券,票面利率为5%,其目前收益率为6%,若维持利率不变,则一年后债券价格将()。A上升;B下降;C不变;D无法判断。
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某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元，那么如果利率上升100个基点，价格最接近于______。A．90.7元B．88元C．90.08元D．91.32元
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某债券目前市场价格为105元，当利率上升25个基点(1基点=0.01%)时，价格下降2元，当利率下降25个基点时，价格上升1.8元，则该债券的久期约为（ ）。A．4.12年B．8.24年C．3.62年D．7.24年
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如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将( )。A．下降16%B．上升1.6%C．下降1.6%D．上升16%
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某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（ ）。A．上升5.8%B．下降5.8%C．上升2.9%D．下降2.9%
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假设某债券售价为84.下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元，则近似凸性值为()。A、100.12B、118.68C、124.68D、11.9
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下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
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如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。A:下降16%B:上升1.6%C:下降1.6%D:上升16%
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某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.下跌2．43元B.上升2．45元C.下跌2．45元D.上升2．43元
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某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%B:下降1.25%C:上升1.1%D:下降1.1%
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已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb，且二者久期相等，但债券A的凸性要大于债券B，当两只债券的收益率出现以下何种情况时，方能使PaⅠ.两只债券的收益率同时上升或者下降一个单位Ⅱ.债券a的收益率下降一个单位，债券B的收益率上升一个单位Ⅲ.债券a的收益率上升一个单位，债券B的收益率下降一个单位A.ⅡB.Ⅰ和ⅢC.ⅠD.Ⅲ
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计算债券价格波动性的指标有（）。A:基点价格值B:久期C:凸性D:价格变动收益率值
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应计收益率为9%时，某5年期零息债券的价格为64.3928元，应计收益率为9.02%时期价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）元。A:0.0274B:0.0200C:0.0254D:0.0548
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普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。A:近似凸性值=B:近似凸性值=C:近似凸性值=D:近似凸性值=
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某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.降低2.452元B.上升2.452元C.下降2.942元D.上升2.942元
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年付息债券当前价格为 98 元，到期收益率为 8%，久期为 10，凸性为 6。若预期市场利率上升 1 个百分点，则该债券的价格下跌 10%。
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某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。A、下跌2.43元B、上升2.45元C、下跌2.45元D、上升2.43元
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某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。A、下降3.45元B、上升3.45元C、下降3.25元D、上升3.25元
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将到期收益率看作是利率的代表，则（）A、利率上升，债券价格下降B、利率上升，债券价格上升C、利率下降，债券价格下降D、利率下降，债券价格上升E、利率与债券价格毫无关系
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单选题以下关于久期和凸性的说法错误的是( )。A价格收益率曲线越弯曲，凸度越小B麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
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单选题某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。A下降3.45元B上升3.45元C下降3.25元D上升3.25元
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单选题某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．35元，则当市场利率下降0．25个百分点时，预计该债券的价格将（）。A下降1.11元B上升1.11元C下降1.17元D上升1.17元
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多选题关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
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单选题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。A下跌2.43元B上升2.45元C下跌2.45元D上升2.43元
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