现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。A.如果P位于F与T之间，表明他卖空TB.如果P位于T的右侧，表明他卖空FC.投资者卖空F越多，P的位置越靠近TD.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。
A.如果P位于F与T之间，表明他卖空T
B.如果P位于T的右侧，表明他卖空F
C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
B.如果P位于T的右侧，表明他卖空F
C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
参考解析
解析：如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空F越多，P的位置越远离T。
相关考题：
有效边界FT上的切点证券组合T具有（ ）的特征。A．切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关B．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合C．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D．有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（ ）。 A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 B．有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 C．切点证券组合T完全由市场确定 D．切点证券组合T与投资者的偏好有关
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
切点证券组合T具有几个重要特征，其中包括()。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
下列不属于切点证券组合的特点的是（ ）。 A．有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合 B．切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 C．切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D．切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。A:如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合B:如果P位于F的右侧，表明他卖空FC:投资者卖空F越多，P的位置越靠近TD:投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
以下不属于切点证券组合T的重要特征有（ ）。 A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．ⅣB.Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．ⅢD.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。A、如果P位于F与T之间，表明他卖空TB、如果P位于T的右侧，表明他卖空FC、投资者卖空F越多，P的位置越靠近TD、投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合B:最优证券组合肯定在有效边界上C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
有效边界FT上的切点证券组合丁具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是( )。A.丁是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C.切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D.切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关
有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是（ ）。A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C.切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D.切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是（ ）。A. T是有效组合中唯——个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C.切点证券组合与市场有关，同时也与投资者的偏好有关D.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。A:所有投资者拥有完全相同的有效边界B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图5—1所示)。特别地，( )。A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合B.如果P位于F的右侧，表明他卖空FC.投资者卖空F越多，P的位置越靠近TD.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
单选题下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有（ ）。Ⅰ．切点证券组合T与投资者的偏好相关Ⅱ．T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ．有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关AⅡ、ⅣBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ