()对资本资产定价模型的有效性提出了质疑，指出模型的所有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说明该模型本身有效与否。A:罗斯B:罗尔C:夏普D:特雷诺

()对资本资产定价模型的有效性提出了质疑，指出模型的所有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说明该模型本身有效与否。

A:罗斯
B:罗尔
C:夏普
D:特雷诺

参考解析

解析：资本资产定价模型的缺陷是不能用实际数据进行检验，这限制了模型的作用。史蒂夫·罗斯突破了上述模型的局限，创造性地发展了套利定价模型，认为在套利机制下，资本市场趋于一个关于期望收益与风险之间的均衡，并且这一理论在实践中得到了良好的检验。

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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
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夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
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