()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。A:凸性B:凹性C:跟踪误差D:久期
()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A:凸性
B:凹性
C:跟踪误差
D:久期
B:凹性
C:跟踪误差
D:久期
参考解析
解析：略。
相关考题：
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。A．凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C．当收益变化很小时，凸性可以忽略不计D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C．当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。()
在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（ ）。A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
关于凸性，下列说法正确的有（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系B、与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C、当收益变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
下列属于凸性特点的是（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B、与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响C、当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
单选题下列关于久期的描述错误的是（ ）。A久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析B久期越长，债券价格变动幅度越大C久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标D当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动