某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数数据分别为如下表所示，那么，该组合的标准差是()。A:等于25%B:小于25%C:可能大于25%D:一定大于25%
某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数数据分别为如下表所示，那么，该组合的标准差是()。
A:等于25%
B:小于25%
C:可能大于25%
D:一定大于25%
B:小于25%
C:可能大于25%
D:一定大于25%
参考解析
解析：
相关考题：
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正棍关，它们的投资比重分别为0． 90、0．10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%A．0.0121B．0.3420C．0.4362D．0.0327
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么，()。A:组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间B:组合P的标准差介于5%～6%之间C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间D:组合P的标准差介于2%～3%之间
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。 A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14B:标准差等于14.2%C:标准差等于12.2%D:期望收益率等于0.124
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
(2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A.13．5％B.15．5％C.27．0％D.12．0％
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。 A、12.00%B、13.50%C、15.50%D、27.00%
完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。A:20%B:25%C:30%D:35%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。?Ⅰ.期望收益率等于12.4%?Ⅱ.标准差等于14.2%?Ⅲ.期望收益率等于14%?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A、6%B、6.5%C、3%D、8%
单选题某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A6%B6.5%C3%D8%
单选题在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。A甲证券组合B乙证券组合C两个都可以D不能确定