一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()
一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()
参考解析
解析：证券的风险通常由收益率的方差来衡量。一个厌恶风险的理性投资者，不会选择有效边界以外的点，他会选择有效边界的上边界和下边界的交汇点，这一点代表的组合在所有可行组合中方差最小。本题说法正确。
相关考题：
(2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小A.Ⅰ．ⅡB.Ⅰ．ⅣC.Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
对于一个只关心风险的投资者，（ ）。Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ不可能寻找到最优组合Ⅳ其最优组合一定方差最小A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、ⅣD、Ⅲ、Ⅳ
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度B:是该投资者的最优证券组合C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小D:是方差最小组合
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。A、有效组合规则B、共同偏好规则C、风险厌恶规则D、有效投资组合规则
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A等于组合中风险最大的股票的方差B有可能小于组合中风险最小的股票的方差C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D等于组合中各个股票方差的算数平均数
单选题对于一个只关心风险的投资者，（ ）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小AⅠ、ⅡBⅡ、ⅢCⅠ、ⅣDⅢ、Ⅳ