根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。A.相关系数B.贝塔系数C.利率D.Alpha系数
根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。
A.相关系数
B.贝塔系数
C.利率
D.Alpha系数
B.贝塔系数
C.利率
D.Alpha系数
参考解析
解析：答案是B选项，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。考点
风险指标
风险指标
相关考题：
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
有关“均值一方差”模型，正确的是（）A、标志了现代组合投资理论的开端B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C、计算量很大，在实际中应用存在困难D、是现代组合投资理论的核心
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
多选题有关“均值一方差”模型，正确的是（）A标志了现代组合投资理论的开端B利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C计算量很大，在实际中应用存在困难D是现代组合投资理论的核心
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A等于组合中风险最大的股票的方差B有可能小于组合中风险最小的股票的方差C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D等于组合中各个股票方差的算数平均数
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B凡是有效组合，均没有非系统风险C夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
单选题根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。A资产负债风险管理B投资组合C多样化投资分散风险D系统管理