在期现套利的现货组合构建方法中，首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每 个分类中再度按照权重选取前几位的股票构建模拟组合。（ ）。A.完全复制法 B.分层市值加权法C.市值加权法 D.最优化法

在期现套利的现货组合构建方法中，首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每 个分类中再度按照权重选取前几位的股票构建模拟组合。（ ）。
A.完全复制法 B.分层市值加权法
C.市值加权法 D.最优化法

参考解析

解析：分层市值加权法就是首先对指数成分 股按照某种标准进行分?类，然后在每个分类中再 度按照权重选取前几位的股票构建模拟组合。

相关考题：

市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按从大到小的顺序，选取前N只股票模拟股票指数。（ ）
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沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。（ ）
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在选择证券构造投资组合上，基金经理实施消极策略是指力图使得投资组合中股票所占的权重与其在市场指数中的权重一致的策略。（ ）
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市值法是将指数的成分股按照某个因素（如行业、风险水平B值）分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合，至于各类中的具体股票可以随机或按照其他原则选取（ ）
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沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。 ( )此题为判断题(对，错)。
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市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按从大到小的顺序，选取前N只股票模拟股票指数。 ( )此题为判断题(对，错)。
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指数基金一般根据指数计算的权重构建投资组合。（ ）
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市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按从大小的顺序，选取前N只股票模拟股票指数。 （ ）
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消极战略力图使投资组合中的股票所占的权重与其在市场指数中的权重一致。 （ ）
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（ ）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。 A．完全复制法 B．市值加权法 C．分层市值加权法 D．最优化方法
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关于指数型投资策略的说法正确的有（ ）。A．复制的投资组合的波动也可能与选定的股票价格指数的波动完全一致B．如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，其可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合C．市值法是指选择指数成分股中市值最大的部分股票，按照其在股价指数所占比例购买，将剩余资金平均分配在剩下的成分股中D．分层法是将指数的成分股按照某个因素(如行业、风险水平β值)分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合
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(2016年)抽样复制就是通过选取指数（ ）分有代表性的成分股，参照指数成分股在指数中的比重设计样本股的组合比例进行ETF的构建。A.前部B.中部C.后部D.全部
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（ ）是将指数的成分股按照某个因素（行业、风险水平β值）分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合，至于各类中的具体股票可以随机或按照其他原则选取。 A、市值法B、指数近似法C、加强指数法D、分层法
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（ ）是指将指数的成分股股票根据某个因素分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合，随机或按照其他原则选取各类中的具体股票。A.加强指数法B.市值法C.分层法D.混合指数法
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利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择，构建方法有（ ）。Ⅰ完全复制法Ⅱ部分复制法Ⅲ市值加权法Ⅳ分层市值加权法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（ ）。A. 股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度B. 期货与现货市场在交易机制上可能存在差异C. 实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致．D. 实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合
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在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致。（ ）
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积极的股票风格管理，预测某一类股票前景良好 则_!如果某类股票前景不妙，则_。( ) A.保持其在投资组合中的权重，降低其在投资组合中的权重B.增加其在投资组合中的权重，保持其在投资组合中的权重C.增加其在投资组合中的权重，降低其在投资组合中的权重D.降低其在投资组合中的权重，增加其在投资组合中的权重
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（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。A、完全复制法B、市值加权法C、分层市值加权法D、最优化方法
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分层法是将指数的成分股按照某个因素（如行业、风险水平β值）分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合。（）
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在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。
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在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。A、组成指数的成分股太多B、组成指数成分的基数值不断变化C、股票市场的波动性D、复制时产生零碎股
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股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。A、现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致B、受交易最小单位的限制C、现货组合按比例严格复制期货标的难以实现D、交易费用
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单选题由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是（　　）的主要选择。A期货套利B期现套利C股指期货套利D无风险套利
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多选题实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有（　　）。A组成指数的成分股太多B组成指数成分的基数值不断变化C股票市场的波动性D严格按比例复制难以实现
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多选题股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于()。A现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致B受交易最小单位的限制C现货组合按比例严格复制期货标的难以实现D交易费用
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单选题（　　）是将指数的成分股按照某个因素分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合，至于各类中的具体股票可以随机或按照其他原则选取。A净值法B市值法C分层法D市盈率法
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