（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。A.利率B.凸性C.期限D.久期

（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

A.利率
B.凸性
C.期限
D.久期

参考解析

解析：选项D正确：久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

相关考题：

修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。（ ）
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关于修正久期的说法正确的有( )。A．是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量B．更符合一般意义上的久期定义C．可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数D．是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
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当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。 A．敏感性 B．期限性 C．凸性 D．风险性
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久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。A.凹性B.久期c.凸性D.收益性
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()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.价格变动收益率值B.加权平均投资组合收益率C.久期D.基点价格值
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()是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。A:剩余期限B:有效久期C:修正久期D:凸性
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（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。 A、利率B、凸性C、期限D、久期
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久期的缺陷是（ ）。 A.对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符B.假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符C.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量D.当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地 测量
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下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
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关于修正久期的说法正确的有()。A:是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量B:更符合一般意义上的久期定义C:可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数D:是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
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利率变化是影响债券价格的主要因素之—，（ ）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。A.久期B.凸性C.久期和凸性D.凸出
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（ ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.久期B.价格变动收益率值C.基点价格值D.加权平均投资组合收益率
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(2015年)（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.基点价格值B.久期C.加权平均投资组合收益率D.价格变动收益率值
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久期综合考虑了（ ）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格 的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。A.债券规模 B.到期时间C.债券现金流 D.市场利率
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久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券 价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。A.债券规模 B.到期时间C.债券现金流 D.市场利率对债券价格的影响
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久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较 大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。A.凹性 B.久期 C.凸性 D.收益性
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在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
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利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。A、一个B、两个C、十个D、五个
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（）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A、价格变动收益率值B、加权平均投资组合收益率C、久期D、基点价格值
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久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。A、敏感性B、期限性C、凸性D、风险性
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（）又称持久期，它是反映债券人格与收益率变动的线性关系，是测量债券的利率敏感性的重要工具。A、免疫期限B、修正期限C、有效期限D、曲度
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当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。A、敏感性B、期限性C、凸性D、风险性
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单选题（ ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A久期B价格变动收益率值C加权平均投资组合收益率D基点价格值
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单选题（　　）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。[2015年12月真题]A基点价格值B久期C加权平均投资组合收益率D价格变动收益率值
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单选题（）又称持久期，它是反映债券人格与收益率变动的线性关系，是测量债券的利率敏感性的重要工具。A免疫期限B修正期限C有效期限D曲度
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单选题（）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A价格变动收益率值B加权平均投资组合收益率C久期D基点价格值
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单选题( )衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。A修正久期B收益率曲线C凸性D信用利差
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