商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A. 4B. 3C. 2D. 5

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

A. 4
B. 3
C. 2
D. 5

参考解析

解析：考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

相关考题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
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巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A．1B．2C．3D．4
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商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．内部评级法 D．内部模型法
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A 内部评级初级法B 标准法C 高级计量法D 内部评级高级法E 内部模型法
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计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
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商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VailB．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaRC．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本=乘数因子×VARB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产：A.权重法B.内部模型法C.内部评级法D.标准法E.指标法
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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )A．市场风险经济资本一乘数因子×VaRB．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaRC．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaRD．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）
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根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A. 4B. 2C. 3D. 1
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
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以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A:内部评级法B:内部模型法C:基本指标法D:高级计量法
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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。A:高级计量法B:基本指标法C:内部评级法D:内部模型法
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下列属于高级计量法的是（）。A、信用风险加权资产的标准法B、信用风险加权资产的内部评级法C、市场风险加权资产的标准法D、市场风险加权资产的内部模型法E、操作风险加权资产基本指标法F、操作风险加权资产高级计量法
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商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）A、权重法B、内部模型法C、内部评级法D、标准法E、指标法
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商业银行可以采用（）或内部评级法计量信用风险加权资产。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、权重法
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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。A、2B、3C、4D、5
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单选题采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/［按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产］)应不低于（）。A30%B50％C80%D100%
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多选题商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）A权重法B内部模型法C内部评级法D标准法E指标法
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单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
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单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
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