投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。A.合适的标的资产B.最优套期保值比率C.基差风险D.合约的交割月份E.合约的标准化程度

投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。

A.合适的标的资产
B.最优套期保值比率
C.基差风险
D.合约的交割月份
E.合约的标准化程度

参考解析

解析：但在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致在这些情况下，我们必须考虑基差风险、合约的选择和最优套期保值比率等问题。

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金融期货套期保值的策略有() A、多头套期保值B、空头套期保值C、竞价套期保值D、交叉套期保值
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什么是套期保值?举例说明如何利用金融衍生工具(如远期、如看涨期权)进行套期保值。
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在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）
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将期货与期权结合在一起进行套期保值，不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。（ ）
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下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
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利用利率期货进行套期保值回避的是利率变动的风险。（ ）
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金融期货与金融期权在套期保值时的作用与效果是不同的。（ ）
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利用金融期货进行套期保值，就是通过在现货市场与期货市场建立同向的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。 （）
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当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。A:买进套期保值B:卖出套期保值C:单向套期保值D:双向套期保值
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投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（）特性A.风险波动大B.双向交易机制C.套期保值功能D.杠杆效应
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当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。A.买进套期保值B.卖出套期保值C.单向套期保值D.双向套期保值
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投资者持有如下表所示的股票组合：假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。A.上证 50 指数期货B.沪深 300 指数期货C.中证 500 指数期货D.上证 180 指数期货
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常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（　　）
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利用期权和期货合约都可以进行套期保值。
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投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。A、品种相同或相近B、月份相同或相近C、方向相同D、数量相当
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套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）
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股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。A、完全性套期保值B、过度补偿性套期保值C、恶化性套期保值D、不足补偿性套期保值
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利用外币期货进行套期保值的形式有两种：（）套期保值和（）套期保值。
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拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。A、多头套期保值B、空头套期保值C、交叉套期保值D、动态套期保值
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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
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判断题机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。A对B错
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多选题投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（ ）。A合适的标的资产B最优套期保值比率C基差风险D合约的交割月份E合约的标准化程度
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多选题投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（　　）特性。A风险波动大B双向交易机制C套期保值功能D杠杆效应
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单选题当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。A买进套期保值B卖出套期保值C单向套期保值D双向套期保值
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单选题拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行()。A多头套期保值B空头套期保值C交叉套期保值D动态套期保值
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填空题利用外币期货进行套期保值的形式有两种：（）套期保值和（）套期保值。
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