模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产产生模拟误差。另一方面,即使组成指数的成分股不太多,但由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,而股市买卖通常有最小单位限制,这也会产生模拟误差。 A.若近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场B.若近期合约价格小于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场C.若远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场D.若远期合约价格等于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场E

模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产产生模拟误差。另一方面,即使组成指数的成分股不太多,但由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,而股市买卖通常有最小单位限制,这也会产生模拟误差。

A.若近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场
B.若近期合约价格小于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场
C.若远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场
D.若远期合约价格等于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场
E

参考解析

解析:股指期货一般都有两个以上的合约,其中交割期离当前较近的称为近期合约,
交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时,
称为正常市场或正向市场;近期合约价格大于远期合约价格时,
称为逆转市场或反向市场。

相关考题:

市值加权法是根据指数成分股的市值权重,按( )的顺序,选取前N只股票模拟股票指数。A.从大到小B.从小到大C.随机D.统计抽样

市值加权法是根据指数成分股的市值权重,按从大到小的顺序,选取前N只股票模拟股票指数。( )

市值加权法是根据指数成分股的市值权重,按从大到小的顺序,选取前N只股票模拟股票指数。 ( )此题为判断题(对,错)。

准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时,买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者在未来的走势或回报不一致,就会导致模拟误差。( )

套利交易中模拟误差产生的原因有( )。A.组成指数的成分股太多B.短时间内买进卖出太多股票有困难C.买卖的冲击成本较大D.股市买卖有最小单位的限制

市值加权法是根据指数成分股的市值权重,按从大小的顺序,选取前N只股票模拟股票指数。 ( )

关于指数型投资策略的说法正确的有( )。A.复制的投资组合的波动也可能与选定的股票价格指数的波动完全一致B.如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目,其可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合C.市值法是指选择指数成分股中市值最大的部分股票,按照其在股价指数所占比例购买,将剩余资金平均分配在剩下的成分股中D.分层法是将指数的成分股按照某个因素(如行业、风险水平β值)分类,然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合

模拟误差产生的原因是( )。A.组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差B.组成指数的成分股太少,交易者会通过构造一个取样较多的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差C.交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现D.交易最大单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现

套利交易中的模拟误差来自( )。A. 买卖的冲击成本非常小,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差B. 买卖的冲击成本非常大,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差C. 由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差D. 由于指数大多以市值为比率构造,严格按比率复制很可能会产生错误,这也会产生模拟误差

套期交易中模拟误差产生的原因有( )。 A.组成指数的成分股太多B.股市买卖有时间限制C.组成指数的成分股太少D.严格按比例复制很可能会产生零碎股,而股市买卖有最小单位限制E

在指数化投资策略中,跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标,以下说法不正确的 是( )。 A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D.指数构造中所包含的债券数量越少,所产生的跟踪误差越小

套利交易中模拟误差产生的原因有( )。A、组成指数的成分股太多B、短时期内买进卖出太多股票有困难C、准确模拟将使交易成本大大增加D、股市买卖有最小单位的限制

()首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。A、完全复制法B、市值加权法C、分层市值加权法D、最优化方法

套期交易中模拟误差产生的原因有()。A、组成指数的成分股太多B、短时间内买进卖出太多股票有困难C、买卖的冲击成本较大D、股市买卖有最小单位的限制

套利交易中模拟误差产生的原因有()。A、组成指数的成分股太多B、短时间内买进卖出太多股票有困难C、买卖的冲击成本较大D、股市买卖通常有最小单位的限制

在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的本原有()。A、组成指数的成分股太多B、组成指数成分的基数值不断变化C、股票市场的波动性D、复制时产生零碎股

股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于()。A、现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致B、受交易最小单位的限制C、现货组合按比例严格复制期货标的难以实现D、交易费用

跟踪误差有可能来自于()。A、建立指数化组合的交易成本B、指数化组合的组成与指数组成的差别C、建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D、指数构造中所包含的债券数量的多少

由于跟踪误差有可能来自于(),不同的组合构造方法将对跟踪误差产生不同的影响。A、建立指数化组合的交易成本B、指数化组合的组成与指数组成的差别C、建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D、指数构造中所包含的债券数量的多少

多选题股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于( )。A组成指数的成份股太多B受交易最小单位的限制C现货组合按比例严格复制期货标的难以实现D交易费用

单选题通常,股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差,以下属于跟踪误差产生的原因是()。Ⅰ.指数成分股流动性不足,导致无法完全复制Ⅱ.由于有现金留存,导致投资组合不能全部投资标的指数Ⅲ.运营基金复制指数时存在成本费用Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在冲击成本AⅠ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

多选题在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的本源有(  )。A组成指数的成分股太多B组成指数成分的基数值不断变化C股票市场的波动性D复制时产生零碎股

多选题套利交易中模拟误差产生的原因有( )。A组成指数的成分股太多B短时期内买进卖出太多股票有困难C准确模拟将使交易成本大大增加D股市买卖有最小单位的限制

多选题实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的来源有(  )。A组成指数的成分股太多B组成指数成分的基数值不断变化C股票市场的波动性D严格按比例复制难以实现

多选题股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于()。A现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致B受交易最小单位的限制C现货组合按比例严格复制期货标的难以实现D交易费用

多选题套利交易中模拟误差产生的原因有()。A组成指数的成分股太多B短时间内买进卖出太多股票有困难C买卖的冲击成本较大D股市买卖通常有最小单位的限制

判断题一般情况下,模拟指数选用的成分股越少,节约的交易成本越多,带来的模拟误差越小。(  )A对B错