已知甲公司的β系数是1.2，短期国债收益率为5%，市场风险溢价为10%，那么该公司股票的必要收益率为（ ）。A.18%B.17%C.20%D.14%
已知甲公司的β系数是1.2，短期国债收益率为5%，市场风险溢价为10%，那么该公司股票的必要收益率为（ ）。
A.18%
B.17%
C.20%
D.14%
B.17%
C.20%
D.14%
参考解析
解析：根据资本资产定价模型，必要收益率=5%+1.2×10%=17%。
相关考题：
已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：（1）确定无风险收益率；（2）确定市场风险溢酬；（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；（4）计算股票价格指数平均收益率；（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。
A公司是国内一家极具影响力的汽车公司，已知该公司的β系数为1.33，短期国库券利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则该公司股票的必要收益率为（ ）A.9.32%B.14.64%C.15.73%D.8.28%
某上市公司2013年的β系数为1．24，短期国债利率为3．5％。市场组合的收益率为8％，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（）。A、5.58％B、9.08％C、13.52％D、17.76％
单选题已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（ ）。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
单选题已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为( )。A1.8B0.8ClD2