A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时8银行遭遇的是（ ），属于（ ）。A.汇率风险国别风险B.经济风险区域风险C.利率风险国别风险D.清算风险市场风险
A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时8银行遭遇的是（ ），属于（ ）。
A.汇率风险国别风险
B.经济风险区域风险
C.利率风险国别风险
D.清算风险市场风险
B.经济风险区域风险
C.利率风险国别风险
D.清算风险市场风险
参考解析
解析：本题是美国利率变动导致的风险，属于国别风险中的利率风险。
相关考题：
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元
如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元
甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款,该银行预测利率在短期内将会上升,为了不使利息支出增加,甲银行决定按现行3个月LIBOR,年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月),3个月后LIBOR上升为8.5%,则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。 A、24379.8美元B、24378.9美元C、24479.8美元D、24478.9美元
某商业银行的资产负债表可简化如下：请回答以下问题：(1)该银行的利率敏感性缺口是多少?(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少?(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少?
关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有()。A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元
A国的某银行有资产20000万美元，负债50000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加600万美元(3%×20000)、负债支付增加1500万美元(3%×50000)，从而银行利润减少了900万美元，此时B银行遭遇的是（ ），属于（ ）。A．汇率风险国别风险B．经济风险区域风险C．利率风险国别风险D．清算风险市场风险
A国的某银行有资产40000万美元，负债30000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加1200万美元(3％×40000)、负债支付增加900万美元(3％×30000)，从而银行利润减少了300万美元，此时银行遭遇的是（ ），属于（ ）。A.汇率风险国别风险B.经济风险区域风险C.利率风险国别风险D.清算风险市场风险
如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A:700万美元B:300万美元C:600万美元D:500万美元
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
问答题已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。
多选题关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（ ）。A当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响B当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加C当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加D当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
单选题如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。A700万美元B300万美元C600万美元D500万美元
单选题2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%×2000)、负债支付增加150万美元(3%×5000)，从而银行利润减少了90万美元(60—150)，此时B银行遭遇的是（ ），属于（ ）。A汇率风险;国别风险B经济风险;区域风险C利率风险;国别风险D清算风险;市场风险
单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A1年B3年C5年D7年
单选题如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。A700B300C600D500
多选题A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（ ）AA公司向投资者支付50万美元BB银行向A公司支付10万美元CA公司向投资者支付40万美元DB银行向投资者支付10万美元