多因子模型最大的优点不包括( )。A.调整组合业绩B.提高了大规模资产组合的风险度量难度C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
多因子模型最大的优点不包括( )。
A.调整组合业绩
B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
参考解析
解析:多因子模型最大的优点之一在于大大降低了大规模资产组合的风险度量、估计和预测难度,方便基金经理对资产组合风险进行分解,从因素角度【解析】资产组合的风险和收益来源(包括潜在和实现的),从而进行建模和评价,调整组合业绩。
【考点】被动投资和主动投资
【考点】被动投资和主动投资
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下列哪个不是 CAPM 模型的假设 ( )A.投资者风险厌恶,且其投资行为是使其终其财富的期望效用最大B.投资者是价格承受者,即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动C.资产收益率满足多因子模型D.资本市场上存在无风险资产,且投资者可以无风险利率无限借贷
量化选股的模型有很多种,总的来说主要有( ).Ⅰ.多因子模型Ⅱ.资产定价模型Ⅲ.风格轮动模型Ⅳ.行业轮动模型Ⅴ.资金流模型 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
下列对多因子模型的描述错误的是()。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
单选题量化选股的模型有很多种,总的来说主要有() I 多因子模型 Ⅱ 资产定价模型 Ⅲ 风格轮动模型 IV 行业轮动模型 V资金流模型AI 、III、IV、VBI、II、III、IV、VCII、III、IV、VDI、II、III
判断题瀑布模型的最大优点是将软件开发的各个阶段划分得十分清晰。()A对B错