一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市场利率上调0.25%，则预计该债券的价格将（ ）。A.下降0.92元B.下降0.96元C.上涨0.92元D.上涨0.96元
一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市场利率上调0.25%，则预计该债券的价格将（ ）。
A.下降0.92元
B.下降0.96元
C.上涨0.92元
D.上涨0.96元
B.下降0.96元
C.上涨0.92元
D.上涨0.96元
参考解析
解析：由修正久期与价格变化之间的公式可得：ΔP＝－PDmodΔy＝-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。
相关考题：
某3年别债券麦考利久期为3年，侦券目前价格为1000元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升到lO％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．下降10％B．下降50％C．下降2元D．下降625元E．上升625元
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．下降2.11%B．下降2.50%C．下降2.22元D．下降2.625元E．上升2.625元
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨2.96%.B．下跌2.96%.C．上涨3.20%.D．下跌3.20%.
假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A．上涨1．84元B．下跌1．84元C．上涨2．02元D．下跌2．02元
某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ
(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券BB.债券A的修正久期比债券B短C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D.债券A的修正久期比债券B长
某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.下降 2. 11% B.下降 2. 50%C.下降2. 22元 D.下降2. 5元E.上升2. 5元
单选题某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A债券A的修正久期等于债券B债券A的修正久期比债券B短C利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D债券A的修正久期比债券B长
单选题某债券的麦考利久期为4．51年，到期收益率为5．25％，市场价格为103．35元，则当市场利率下降0．25个百分点时，预计该债券的价格将（）。A下降1.11元B上升1.11元C下降1.17元D上升1.17元
单选题一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为8%，剩余期限为2年，每年付息一次。现在市场收益率为7%，其市场价格为101.86元。则其麦考利久期为（ ）。A2年B1.95年C1.93年D1.8年