某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。A.45000B.1800C.1204D.4500
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。
A.45000
B.1800
C.1204
D.4500
B.1800
C.1204
D.4500
参考解析
解析：如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）*10*250=45000（美元）。
相关考题：
某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的SP500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。A．该交易者履约赢利50000美元B．该交易者履约赢利47500美元C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元
某交易者以0．0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看涨期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看涨期权的市场价格为0．0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（ ）A．可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元B．可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元C．可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元D．可选择持有合约至到期，获得权利金收入662．5美元
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元B.买入标的期货合约的成本为6.7522元C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1585.50美元/盎司时，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。A. 20B. 10C. 30D. 0
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。 A.45000B.1800C.1204D.4500
某交易者以0.0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权（1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑〕。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看跌期权的市场价格为0.029，则该交易者（ ）。A.平仓日收益为11125美元行权收益为11500美元B.平仓收益为11500美元行权收益为11125美元C.平仓亏损为11125美元行权亏损为11500美元D.平仓亏损为11500美元行权亏损为11125美元
某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中，1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸，则（ ）。A.盈利6250美元B.亏损6250美元C.盈利6625美元D.亏损6625美元
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。A、20B、10C、30D、0
某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。A、收益11500B、亏损11500C、亏损11125D、收益11125
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.342B.340C.400D.402
2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.342B.340C.400D.402
以下属于实值期权的有（）。A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
单选题黄金期货看跌期权的执行价格为1 600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为( )美元/盎司。A20B10C30D0
单选题黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。[2012年5月真题]A30B20C10D0
单选题2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。A342B340C400D402
多选题以下属于实值期权的有（）。A玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳B大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳C大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳D玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
单选题2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。[2015年7月真题]A卖出标的期货合约的价格为6.7309元B买入标的期货合约的成本为6.7522元C卖出标的期货合约的价格为6.7735元D买入标的期货合约的成本为6.7309元
单选题某交易者以0.0106的权利金卖出10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张合约的规模为1手)即62500英镑。当此合约价格为1.5616时，交易者的行权收益为（ ）美元。A11000B10823C10000D11125
单选题2015年1月26日，CME上市的Mar15原油期货合约的价格为45.15美元／桶，某交易者认为原油期货价格可能上涨，于是以2.53美元／桶的价格购买了l张Mar15执行价格为45美元／桶的该标的看涨期权（期权的行权方式为美式，期权合约标的为1张标的期货合约，期货合约标的为1000桶原油），下列说法中不正确的是（ ）。A1张期权合约的权利金合计为2550美元B该交易者拥有了在2015年3月合约到期日及到期日之前的任何交易日，以45美元／桶的价格购买1手原油期货合约的权利，但不负有必须卖出的义务C如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元／桶，该交易者可放弃行使权利，也可以在期权到期日前将期权卖出，以避免损失全部权利金D如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元／桶，若交易者放弃行使权利其最大损失为购买该期权的费用2.53美元／桶