2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
参考解析
解析:国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99.547-
96.521*1.0165=1.4334
96.521*1.0165=1.4334
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TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783
TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基价位( )。A.0.4783B.3.7790C.2.115D.0.4863
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为( )。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为( )。A.0.4861B.0.4862C.0.4863D.0.4864
下列属于做多国债基差的情形的是( )。A.投资者认为基差会上涨,国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度B.投资者认为基差会上涨,国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度C.投资者认为基差会下跌,国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度D.投资者认为基差会下跌,国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(??)。A. 99.640-97.5251.0167B. 99.640-97.5251.0167C. 97.5251.0167-99.640D. 97.525-1.016799.640
IF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则基差为( )。 A.0.4783B.3.7790C.2.115D.0.4863
4月3日,TF1509合约价格为96.425,对应的可交割国债现货价格为98.750,转换因子为1.0121,则该国债基差为()。A.-1.1583B.1.1583C.-3.5199 D.3.5199
下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。A、0.67%B、0.77%C、0.87%D、0.97%
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为()。A、100.2772B、100.3342C、100.4152D、100.6622
国债基差的计算公式为()。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
单选题2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。A0.67%B0.77%C0.87%D0.97%
单选题2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为()。A0.4861B0.4862C0.4863D0.4864
单选题2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。A0.67%B0.77%C0.87%D0.97%
单选题2013年1月24日发行的2013年记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年,符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%,2013年记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。A996796元B101.1881元C99.640元D98.0423元
单选题4月3日,TF1509合约价格为96.425,对应的可交割国债现货价格为98.750,转换因子为1.0121,则该国债基差为()。A-1.1583B1.1583C-3.5199D3.5199
单选题2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日,对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,朝货价格为97.525。则该国债基差为()。A0.4752B0.3825C0.4863D0.1836
单选题国债基差的计算公式为()。A国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
单选题2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。A97.0423B98.0423C99.0423D100.0423
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为()。A国债现货价格-国债期货价格B国债现货价格×转换因子-国债期货价格C国债现货价格-国债期货价格×转换因子D国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
单选题2013年记账式附息(三期)国债对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为()。A2.1150B3.7790C0.4863D2.1503
单选题TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。A115B7790C4863D4783