假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。A.执行价格提高B.到期期限延长C.股价波动率加大D.无风险利率增加
假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。
A.执行价格提高
B.到期期限延长
C.股价波动率加大
D.无风险利率增加
B.到期期限延长
C.股价波动率加大
D.无风险利率增加
参考解析
解析：看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，所以A 正确。股价波动率越大，看涨看跌期权的价值都增加，所以C 正确。
相关考题：
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:() A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。A.股票价格上升，看涨期权的价值降低B.执行价格越大，看涨期权价值越高C.到期期限越长，欧式期权的价值越高D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升
在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。Ⅰ.到期期限增加Ⅱ.红利增加Ⅲ.标的物价格降低Ⅳ.无风险利率降低A：Ⅰ.ⅡB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A股票价格上升，看涨期权的价值增加B执行价格越大，看跌期权价值越大C股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
多选题下列关于欧式期权的说法，正确的有（ ）。A欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格B欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格C处于深度虚值状态的欧式看跌期权，时间价值可能小于0D随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A股票价格上升，看涨期权的价值增加B执行价格越大，看跌期权价值越大C股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动
多选题假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。A缩短到期期限B降低股票价格C降低执行价格D降低期权有效期内预计发放的红利