1938年,麦考利为全面反映债券现金流的期限特性,引入( )的概念。A.凸度B.信用利差C.收益率曲线D.久期
1938年,麦考利为全面反映债券现金流的期限特性,引入( )的概念。
A.凸度
B.信用利差
C.收益率曲线
D.久期
B.信用利差
C.收益率曲线
D.久期
参考解析
解析:为了全面反映债券现金流的期限特性,美国学者麦考利于1938年引入久期概念。
相关考题:
以下关于麦考莱久期的说法中,正确的是()。A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期B、麦考莱久期是指债券的到期日C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度
下列关于债券的久期的说法,不正确的是( )。 A.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间。 B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y) C.零息债券麦考利久期等于期限 D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
下列关于麦考利久期的描述中,正确的是( )。A. 麦考利久期的单位是年B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均C. 期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
下列关于麦考莱久期的说法,正确的有( )。 A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
下列关于麦考莱久期的论述,正确的有()A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
关于麦考利久期的描述,正确的是()。A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D、麦考利久期的单位是年
不同性质债券的久期呈现不同的特点()。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
下列关于久期描述正确的是()。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
单选题麦考利久期(MacaulayDuration)是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它反映的是债券价格对()变动的敏感性。A债券波动率B债券剩余到期期限C市场利率D市场上所有风险证券的平均收益水平
多选题关于麦考利久期的描述,正确的是()。A麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D麦考利久期的单位是年
单选题关于债券久期说法错误的是()。A当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比B债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重
单选题( ),麦考利(Macaulay)为评估债券的平均还款期限,引入久期的概念。A1925年B1938年C1953年D1979年