（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.夏普指数B.特雷诺指数C.β系数D.标准差

（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.β系数
D.标准差

参考解析

解析：β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

相关考题：

基本分析流派是指以证券的市场价格、成交量、价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间等市场行为作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。（ ）
查看答案
下列说法错误的是( )。A、投资风险是指对未来投资收益的不确定性B、在资本投资决策中，普遍采用敏感性分析来识别和量化风险C、若某参数的大幅度变化能导致经济效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素D、企业可以通过对各种方案敏感度大小的对比，选择敏感度小的，即风险小的项目作投资方案
查看答案
货币供应量的变化反映着中央银行货币政策的变化，对企业、金融市场运行和居民的个人投资行为有着重大的影响。（ ）
查看答案
关于系数β，下列说法正确的是（ ）。 A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感度B. β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大C. β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数D. β系数是对放弃即期消费的补偿
查看答案
货币供应量的变化反映着中央银行货币政策的变化，对企业、金融市场运行和居 民的个人投资行为有着重大的影响。 （ ）
查看答案
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
查看答案
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.β系数B.PC.O″D.T值
查看答案
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确
查看答案
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差B.β系数C.久期D.凸性
查看答案
用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。A.最大回撤B.下行风险C.标准差D.贝塔系数
查看答案
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A.小于1B.大于1C.小于等于1D.大于等于1
查看答案
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
查看答案
以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。A、方差B、标准差C、贝塔系数D、跟踪误差
查看答案
期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？A、Delta 市场价格的敏感度B、Vega 市场价格变化的敏感度C、Theta 时间的敏感度D、Rho 利率变化的敏感度
查看答案
（）系数是反映基本事件发生概率的变化对顶上事件的发生概率影响的敏感度。
查看答案
（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A、下行风险标准差B、贝塔系数（β）C、风险敞口D、风险价值
查看答案
单选题以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。A方差B标准差C贝塔系数D跟踪误差
查看答案
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
查看答案
单选题（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A下行风险标准差B贝塔系数（β）C风险敞口D风险价值
查看答案
判断题市盈率是股票市场上反映股票投资价值的重要指标，该比率的高低反映了市场上投资者对股票投资收益和投资风险的预期。（）A对B错
查看答案
单选题（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A夏普指数B特雷诺指数Cβ系数D标准差
查看答案
单选题评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]A贝塔系数B下行风险C最大回撤D标准差
查看答案
单选题( )是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A跟踪误差Bβ系数C久期D凸性
查看答案
单选题评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。A下行风险B标准差C最大回撤D贝塔系数
查看答案
单选题关于β系数，以下表述错误的是（ ）。Aβ系数是对放弃即期消费的补偿B反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性C反映的是证券或组合对市场指数的敏感性Dβ系数绝对值越大，说明对市场指数的敏感度越强
查看答案
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A 贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B 贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D 通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
查看答案
单选题评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（）。A下行风险B最大回撤C贝塔系数D标准差
查看答案
热门标签