下列关于市场风险溢价的估价中，正确的有（ ）。A.估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析B.较长的期间所提供的风险溢价无法反映平均水平，因此应选择较短的时间跨度C.几何平均数是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标D.多数人倾向于采用几何平均法
下列关于市场风险溢价的估价中，正确的有（ ）。
A.估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
B.较长的期间所提供的风险溢价无法反映平均水平，因此应选择较短的时间跨度
C.几何平均数是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标
D.多数人倾向于采用几何平均法
B.较长的期间所提供的风险溢价无法反映平均水平，因此应选择较短的时间跨度
C.几何平均数是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标
D.多数人倾向于采用几何平均法
参考解析
解析：由于股票收益率非常复杂多变，影响因素很多，因次，较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度，选项B错误；算数平均数更符合资本资产定价模型中的平均方差的结构，因而是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标，选项C错误。
相关考题：
下列关于风险溢价的说法中，不正确的有（ ）。 A.市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 B.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 C.计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 D.就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
关于风险溢价，下列说法错误的是( )。A．客户的信用状况越好，风险溢价越低B．贷款期限越长，风险溢价越高C．客户面临潜在的外部市场风险和内部运营风险越大，风险溢价越高D．银行同信贷客户关系越密切，风险溢价越高
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
下列关于资本市场线经济意义的说法中，正确的有( )。Ⅰ 无风险利率部分是由时间创造的Ⅱ 无风险利率部分是对放弃即期消费的补偿Ⅲ 风险溢价部分与承担的风险的大小成正比Ⅳ 风险溢价部分与承担的风险的大小成反比A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
下列关于证券市场线经济意义的说法中，正确的有（ ）。①包括无风险利率部分②包括风险溢价部分③无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿④风险溢价部分与承担的风险的大小成正比A.①③B.①②③C.②④D.①②③④
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
下列关于债券价值的说法中，正确的有（ ） A、折价发行的债券，加快付息频率，债券价值上升B、溢价发行的债券，加快付息频率，债券价值上升C、等风险债券的市场利率上升，债券价值下降D、假设付息期无限小，溢价债券随着到期时间的缩短，债券价值下降
下列各项关于利率的影响因素的表述中，正确的有（ ）。A.在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率是纯粹利率B.名义无风险利率等于纯粹利率与通货膨胀溢价之和C.因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿属于流动性风险溢价D.小公司发行的债券的流动性溢价较低
下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
下列关于市场风险溢价的估计的说法中，正确的有（ ）。A、市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B、几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些C、估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析D、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为"风险溢价"Ⅱ.风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬Ⅲ.只有在债券市场才有风险溢价的说法Ⅳ.风险溢价只能是一个正数，不能是负数 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅢD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于风险溢价主要影响因素的说法中，正确的有( )。Ⅰ．债券的流动性不同，所要求的风险溢价也不同Ⅱ．流动性越强，风险溢价越低Ⅲ．到期日越长，风险溢价越低Ⅳ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高，所要求的风险溢价也越来越高A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.财务上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”Ⅱ.风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬Ⅲ.只有在债券市场才有风险溢价的说法Ⅳ.风险溢价只能是一个正数，不能是负数A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于风险溢价影响因素的说法中，正确的有( )。 Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高 Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票所要求的风险溢价越来越低 Ⅲ．债券的流动性越强，风险溢价越低Ⅳ．到期日越长的债券，风险溢价越高A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）B.Rm──所有股票的平均收益率C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
已知某股票的β系数为2.4，平均风险股票报酬率为15%，无风险利率为5%。下列说法中不正确的是（ ）。A.权益市场风险溢价为15%B.该股票的风险溢价为24%C.该股票的资本成本为29%D.权益市场风险溢价为10%
下列关于市场风险溢价的估价中，正确的有（）。A、估计权益市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析B、较长的期间所提供的风险溢价无法反映平均水平，因此应选择较短的时间跨度C、几何平均数是下一阶段风险溢价的一个更好的预测指标D、多数人倾向于采用几何平均数
单选题关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。A风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分B在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益越高C风险溢价可以是正数也可以是负数D风险资产期望收益率等于风险溢价
多选题下列关于市场利率构成的各项因素的表述中，正确的有（）。A纯粹利率是没有风险、没有通货膨胀情况下的资金市场的平均利率B通货膨胀溢价是证券存续期间预期的平均通货膨胀率C流动性风险溢价是指债券因存在不能短期内以合理价格变化的风险而给予期权人的补偿D期限风险溢价是指债券因面临持续期内市场利率下降导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，也称为市场利率风险溢价
多选题下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。A市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
单选题市场利率等于纯粹利率和风险溢价之和，下列关于市场利率的说法不正确的是（ ）。A政府债券的信誉很高，通常假设不存在违约风险，其利率被视为纯粹利率B期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”C纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，并简称“无风险利率”D国债的流动性好，流动性溢价较低
单选题下列判断中，错误的有（ ）。Ⅰ.市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ.市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ.单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、ⅣDⅡ、Ⅲ
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
单选题下列关于风险溢价选项中，说法正确的是( )。 I 财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价” Ⅱ风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬 Ⅲ只有在债券市场才有风险溢价的说法 Ⅳ风险溢价只能是一个正数，不能是负数AI 、II、Ⅲ、IVBI 、II、IVCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
多选题下列关于市场风险溢价的估计的说法中，正确的有（）。A市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些C估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析D金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据