资本市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rFB:σMC:[(E(rM)-rF)/σF]D:[(E(rM)-rF)/σF]σF
资本市场线的方程中，通常称()为风险溢价。
A:rF
B:σM
C:[(E(rM)-rF)/σF]
D:[(E(rM)-rF)/σF]σF
B:σM
C:[(E(rM)-rF)/σF]
D:[(E(rM)-rF)/σF]σF
参考解析
解析：资本市场线的方程：E(rP)=rF+[(E(rM-rF)/σF]*σP。其中：rF是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；[(E(rM-rF)/σF]*σP是对承担风险σP的补偿，称风险溢价，它与承担的风险的大小成正比，其中的系数[(E(rM-rF)/σF]代表对单位风险的补偿，称风险的价格。
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关于业绩评估指数的叙述中，正确的有（ ）。A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
下列关于资本市场线的经济意义，说法错误的是()。A:资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述B:有效组合的期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成C:无风险利率由时间创造D:风险溢价与承担的风险的大小成反比
关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。A.资本市场线决定最适合的资产配置点B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险D.资本市场线可以运用于有效投资组合
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
关于资本市场线，以下说法正确的有（）。A、资本市场线方程为：B、资本市场线方程为：C、由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿D、资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
单选题反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是()。A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D套利定价方程