在现代风险收益模型中，风险是用()定义的。A:资产价格的波动率B:资产收益率的概率分析C:资产可能亏损的幅度D:资产亏损的概率分布

在现代风险收益模型中，风险是用()定义的。

A:资产价格的波动率
B:资产收益率的概率分析
C:资产可能亏损的幅度
D:资产亏损的概率分布

参考解析

解析：已知收益率的概率分布，可以用方差或标准差衡量证券的风险，现代风险收益模型中，风险是用收益率的概率分布来定义的。故选B。

相关考题：

（ ）对投资风险的衡量，使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CAPM模型
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在投资连结保险中,下列关于投资账户的收益风险特征,说法错误的是()。 A、低风险、稳收益B、低风险、高收益C、中风险、中收益D、高风险、低收益
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资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。 A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差
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在现代风险收益模型中，风险是用( )定义的。A.资产价格的波动率B．资产收益率的波动率C．资产可能亏损的幅度D.资产亏损的概率分布
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在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
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下列关于风险的定义，( )更加符合现代金融风险管理的理念。A．风险是未来结果的不确定性B．风险是损失的可能性C．风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D．风险是未来结果的变化
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差
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下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有（ ）。A.市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B.在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异C.在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异D.在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
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不同于方差对投资风险的衡量，（ ）使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CPMA模型
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违约风险模型考察的是（ ）受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。A．债券收益B．投资收益C．实际收效D．预期收益
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下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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下列关于风险与波动性的说法中正确的是（ ）。A.在现代金融风险分析中，通常仅仅关注损失的可能性，是单向测度B.在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能C.传统风险观认为，风险既是损失的来源，也是盈利的来源D.基于不确定性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础
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现代风险分散化思想的重要基石是()。A:风险收益率分析B:欧式期权定价模型C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型
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（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A、信用监测模型B、静态的DM模型C、信贷组合模型D、现代信用风险度量技术
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在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
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在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
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在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿。（）
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在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。
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在现代经济中，信用活动的风险和收益是相匹配的。
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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差
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单选题（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A信用监测模型B静态的DM模型C信贷组合模型D现代信用风险度量技术
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单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
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单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A信用风险计量模型B信用风险量化模型C信用监控模型D信用风险组合模型
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单选题现代风险分散化思想的重要基石是（）。A风险收益率分析B欧式期权定价模型C哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D威廉夏普提出的资本资产定价模型
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单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A信用风险量化模型B信用监控模型C信用风险计量模型D信用风险组合模型
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多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积
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